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于淼:基于隐马尔可夫模型的交易策略示例

发布时间:2019-05-24 07:49 来源:未知 编辑:admin

  这次展示自己写得一个基于隐马尔可夫模型的策略,感觉还是不成熟,以后再慢慢改进。

  用的平台是OpenQuant,因为写这种复杂一些的策略要么自己开发个平台,要么就需要使用那种策略开发语言为C#和C++的,那种用EasyLanguage的不行,OpenQuant因为是国外比较成熟的软件,然后又有30天免费使用,C#也挺简单。

  参数估计的程序用MATLAB或者R就可以,我用的是MATLAB,参数估计的算法就是EM算法。推测状态的Viterbi算法必须在策略里实现。

  图片是用股指期货1min数据的历史回测结果,从一开始推出到最近。因为看个大概,而且交易不会很多,所以也就没设交易费用和滑点。

  这个策略本质上还是判断市场是Up-Trend\Down-Trend还是其它。。。但是因为我另外一篇帖子里谈到的问题,状态估计不准确,导致效果还是不够好。所有交易中赚钱的比例只有22.87%,平均盈利/平均亏损=4.59,另外盈利时仓位持有时间远大于亏损仓位持有的平均时间,所以应该还是这种趋势线策略赚得就是大段,亏小钱。(于淼 对外经贸)

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