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马尔可夫分析法的分析模型

发布时间:2019-08-10 19:51 来源:未知 编辑:admin

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  实际分析中,往往需要知道经过一段时间后,市场趋势分析对象可能处于的状态,这就要求建立一个能反映变化规律的数学模型。马尔可夫市场趋势分析模型是利用概率建立一种随机型的时序模型,并用于进行市场趋势分析的方法。

  式中:X(K)表示趋势分析与预测对象在T=K时刻的状态向量,P表示一步转移概率矩阵,X(K+1)表示趋势分析与预测对象在T=K+1时刻的状态向量。

  必须指出的是,上述模型只适用于具有马尔可夫性的时间序列,并且各时刻的状态转移概率保持稳定,若时间序列的状态转移概率随不同的时刻在变化,不宜用此方法。由于实际的客观事物很难长期保持同一状态的转移概率,故此法一般适用于短期的趋势分析与预测。

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